Bollinger Bands Trading Afl

Besser System Trader Besser System Trader ist der Podcast und Blog gewidmet systematische Händler, die praktische Tipps von Handel Experten auf der ganzen Welt. Blast Kaufen Sie 038 Hold mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie In Episode 4 des Better System Trader Podcast. Nick Radge diskutiert einige Trading-Ideen hes verwendet, um profitable Systeme zu schaffen. Er erwähnt eine Bollinger Band Idee, die auch in seinem Buch Unholy Grails veröffentlicht wird. Nick sagt: Die Strategie, die wir testen und zeigten sehr vielversprechende Ergebnisse war ein Eintrag mit einem Bollinger-Band und einen Ausgang mit dem gegenüberliegenden Bollinger Band, aber wir verwenden 3 Standardabweichungen für den Eintrag und 1 Standardabweichung für den Ausgang, nur um zu halten Die schleppende Stop ein wenig tighter.8221 In Unholy Grails die Strategie auf dem australischen Aktienmarkt verwendet wird, aber in diesem Artikel wurden, um es auf der Nasdaq 100 stattdessen zu prüfen, ob die Strategie hat Potenzial in anderen Märkten zu testen. Die Handelsregeln Zunächst sind hier die Testparameter: Zeitraum: Tagesdiagramme Universum: Nasdaq 100, mit historischen Bestandteilen zur Beseitigung der Überlebensvorspannung, Daten von Premium Data Test Zeitraum: Von 112005 bis 112015. Dieser Zeitraum wurde gewählt, weil es eine Mischung aus Stier und Bär Märkte, zusammen mit hohen und niedrigen Volatilität Starting Equity: 100.000 Maximale Anzahl von gleichzeitigen Trades: 6 Position Größe: Jede Position wird 16th von 100.000 Compounding Gewinne: keine Provisionen: 10 jeder Weg Leverage: 0 Jetzt für den Ein - und Ausstieg Regeln. In Nicks Buch verwendet er 100 Perioden Bollinger Bands so gut das gleiche tun. Das obere Bollinger-Band ist 3 Abweichungen von der Mittellinie, das untere Bollinger-Band 1 Abweichung unterhalb der Mittellinie. Eintrag: Kaufen am Tag nach dem Börsenschluss oberhalb der Spitze Bollinger Band Exit: Beenden am Tag nach dem Börsenschluss unter dem unteren Bollinger Band Hier ist ein Beispiel für einen Eintrag (10052007) und Ausfahrt für AAPL: Die Jährliche Rendite der Grundstrategie ist fast 20 besser als Buy amp Hold mit weniger als 12 der Drawdown. Die Eigenkapitalkurve der Basisstrategie zeigt eine allgemeine Zunahme des Eigenkapitals mit wenigen Zeitabschnitten: Hinzufügen eines Marktfilters Ein Marktfilter wird verwendet, um eine Strategie auf Basis breiterer Marktbedingungen ein - oder auszuschalten. Da dies ein langes nur System ist, das wir wahrscheinlich nicht möchten, um Geschäfte in einem Bärenmarkt so gut einzutragen nur Trades eintragen, wenn der Index steigt. Mit dem SampP 500 der am häufigsten verwendete Index von Finanzfachleuten, würde das für den Indexfilter verwenden. In diesem Test wird ein Bullenmarkt definiert als der Index, der über dem 100-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt schließt, wenn der Index unter dem 100-Tage-gleitenden Durchschnitt sinkt, ist er ein Bärenmarkt und wir geben nicht Trades ein, bis die Preise über den 100-tägigen Umzug zurückgehen durchschnittlich. Der 100 Tage gleitende Durchschnitt wurde so gewählt, dass er dem Bollinger-Bandwert entspricht, wobei andere gleitende mittlere Längen besser funktionieren, aber getestet werden müssen. Die Ergebnisse: Der Indexfilter hat die Qualität der Strategie verbessert, mit einer höheren Rendite, geringerem Drawdown und höherem Winloss mit weniger Trades. Es gibt Zeiten während des Tests, bei denen mehr Handel Eingangssignale präsentiert werden, als wir mit maximal 6 Positionen nehmen können, so müssen wir entscheiden, welche Aktien zu wählen, wenn dies geschieht. Lets versuchen eine grundlegende Ranking-Strategie, um die Systematisierung der Auswahlprozess. Wenn eine Reihe von Lagereinträgen am selben Tag auftreten, müssen wir eine Entscheidung treffen, welche zu treffen ist. Wir könnten sie nach dem Zufallsprinzip wählen, aber wir müssten monte carlo-Simulationen durchführen, um eine bessere Anzeige der möglichen Variationen mit dieser Methode zu erhalten. Ich ziehe es vor, ein einfaches Rankingsystem der Strategie hinzuzufügen, so dass die Aktienauswahl völlig systematisch ist. Die Ranking-Strategie Im werde hier zu verwenden basiert auf dem, was ich denke, die Strategien Stärke ist. Ich erwarte, dass die Strategie entweder unmittelbar nach einer Baisse oder einer Phase der Konsolidierung am besten abläuft, zu Beginn eines neuen Bullenmarktes eintritt oder die Konsolidierung ausbricht und höher steigt. In diesem Fall würden wir versuchen, Ranking by Rate of Change in den letzten 90 Tagen zu versuchen, so dass die Aktien mit der kleinsten Rate of Change haben eine höhere Priorität als diejenigen mit einer großen Rate of Change. Logisch ist es sinnvoll, aber was sagen uns die Ergebnisse? Die Ranking-Strategie führte zu einer höheren jährlichen Rendite mit geringerem Drawdown, einer geringeren Anzahl von Trades und einem höheren Gewinn. Es kann nicht beeinflusst werden, zu viele Trades, so dass die Addition der Rangliste nicht statistisch signifikant sein, aber es bietet eine systematische Methode zur Auswahl der Bestände, wenn mehrere Chancen präsentieren sich. Die Macht der Compounding Bisher weve gesehen die grundlegende Strategie etwas übertreffen Kauf amp Hold aber mit deutlich geringeren Drawdowns. Die Einbeziehung eines Indexfilters und der Rangfolge durch den kleinsten ROC hat die Strategie verbessert, obwohl die Ergebnisse hervorragend sind. Mal sehen, wie Compoundierung Gewinne Auswirkungen Strategie Ergebnisse: Basisstrategie mit Index-Filter Basisstrategie mit Index-Filter und kleinste ROC-Ranking Basisstrategie mit Index-Filter und ROC-Ranking amp Gewinne verstärkt aktualisieren 274 8211 Wie von Rick gebeten, hier ist ein Histogramm von Verteilungen, mit Die Mehrheit der Trades im Bereich von -25 bis 70 und ein paar Trades mit 100 und höher: Mit zusammengesetzten Gewinnen haben wir nun eine Strategie, die mehr als das Doppelte der Renditen von Buy amp Hold mit nur der Hälfte des Drawdowns erzeugt. Die Win-Rate von 73,33 und Winloss-Verhältnis von 3,33 sind auch gut für einen Trend nach System. Es scheint die Strategie hat einige Potenzial und Warrants weitere Untersuchung. Einige Bereiche der Betrachtung könnte sein: Die Länge der Bollinger-Bänder, Unterschiedliche Marktfilter, Anpassungsfähigere Schleppstopps, Ranking basierend auf anderen Metriken, Eignung für andere Märkte. Wie eine Kopie des AmiBroker Code Möchten Sie die neuesten Updates automatisch die beste Art und Weise zu bekommen, um benachrichtigt, wenn neue Sachen freigesetzt wird, unter der E-Mail-Liste, um sich und auch sicher sein, Sie wissen zu lassen: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Ähnliche Artikel Hans van der Helm Vielen Dank für den sehr interessanten Artikel 8220Blast Kaufen amp Hold mit diesem einfachen Bollinger Band strategy8221. I8217m mit Amibroker als gut. Ist es möglich, Post (oder schicken Sie mir) den Code dieses Systems Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße, Hans van der Helm Hallo Hans, ich hab dir gerade den AFL-Code gemailt, hoffe es hilft. Andrew - Danke fürs Schreiben. Ich interessiere mich für die afl. Schätzen Sie Ihre Arbeit auf diesem. Danke Derrick, I8217ve Ihnen per E-Mail eine Kopie der AFL. Danke für die tolle Information. Könnten Sie bitte mailen Sie die afl Danke. Diese Strategie ist Bestände nur Strategie Hallo Casey, I8217ve nur auf Bestände getestet aber es funktionieren kann auf futuresforex usw. ich die AmiBroker Code zur Verfügung stellen kann, wenn Sie es für sich selbst Nizza Artikel testen möchten. Kannst du bitte den AFL-Code schicken Danke Bob, I8217ve hat dir gerade den AFL-Code gesendet. Danke für das Interview mit Nick und die Analyse seines Bollinger Band Systems. Wir freuen uns auf den AFL-Code. Sehr interessant. Cheers John, I8217ve schickte Ihnen gerade den AFL-Code. Wirklich genießen die Podcasts und die große Informationen, die Sie zur Verfügung stellen. Könnten Sie bitte senden Sie durch den AFL-Code. Vielen Dank, es hat zwei Dinge: (a) Könnten Sie Ergebnisse aus Index-Start Obwohl es einen Abwärtstrend gibt, hat die Wahl Zeitraum zwei Aufwärtstrend. (B) Was war der Beitrag von AAPL und GOOG in den Ergebnissen Wenn Sie die Unternehmen aus dem Index zu entfernen waren, was das Ergebnis I8217m dies zu sagen wäre, weil es unlikey ist ähnlich Unternehmen in naher Zukunft zu haben. In welchem ​​Ausmaß sind Ihre Ergebnisse beeinflusst von ein paar Ausreißer Großen Punkt über die Prüfung der Ausreißer. Ich überprüfte die Handelsergebnisse und die Trades mit den höchsten Renditen weren8217t eigentlich AAPL oder GOOG. In der Tat, didn8217t nehmen die Strategie einen Handel mit GOOG überhaupt und AAPL war nur der dritte höchste, hier sind die Top-5: GILD: 213,98 BIDU: 137,33 AAPL: 107,10 EXPE: 103,48 QVCA: 98,10 Wenn ich alle AAPL Trades zu entfernen, die Annual Return ist 18.43 und DD ist -23,60 so die Renditen etwas niedriger sind, aber who8217s zu wissen, was in der Zukunft 8211 AAPL passieren wird weiterhin höher, könnte ein anderes Lager übernehmen, diese Strategie morgen kläglich scheitern kann, wissen wir einfach nie. Danke noch Ich bin über Ausreißer besorgt. Ich wäre schön, wenn Sie dem Blog ein Histogramm der Renditen pro gehandelten Aktien, vielleicht zumindest die Top 30 hinzufügen könnten. Dann ist klar, ob die Leistung auf wenige zufällige Ausreißer oder auf die Methode zurückzuführen ist. Entschuldigungen für die Anfrage, aber ich habe nicht die Daten, es zu tun, sonst würde ich. Hallo Rick, I8217ve hat ein Diagramm mit den Rücksendungen hinzugefügt. Der Großteil der Trades liegt im Bereich von -25 bis 70, mit einigen 100 oder mehr. Ich hoffe, dass Ihre Fragen beantwortet. Bitte beachten Sie, dass diese Forschung nicht ein komplettes Handelssystem ist, sondern nur ein Ausgangspunkt. Der Zweck der Forschung war, festzustellen, ob die Strategie, die Nick im Podcast erwähnt, Potenzial in anderen Märkten hat. Es scheint, es kann aber weitere Untersuchung offensichtlich muss abgeschlossen werden, bevor sie weiter. Wenn Sie kann ich sehr empfehlen, einige Daten und läuft einige dieser Tests selbst, I8217m sicher, dass die Strategie verbessert werden könnte, so I8217d interessiert sein, um Ihre Ergebnisse zu hören. Große schreiben. It8217s erstaunlich, was ein einfaches System mit nur ein paar Tweaks tun können. I8217d schätzen eine Kopie des AFL-Codes, so kann ich sehen, wenn ich ein paar andere Tweaks, die helfen könnte. Vielen Dank. Hey Gav, froh, dass Sie es genossen. Ja, ich fand die einfachen Systeme sind oft die besten, ich freue mich darauf zu hören, was Sie in Ihrem Test aufdecken. Die AFL ist auf dem Weg. 8230 Blast Kaufen Amp Hold mit diesem einfachen Bollinger Band Strategie Besserer System Trader In Episode 4 des Better System Trader Podcast, diskutiert Nick Radge einige Handel Ideen hes verwendet, um profitable Systeme zu schaffen. Er erwähnt eine Bollinger Band Idee, die auch in seinem Buch Unholy Grails veröffentlicht wird. Nick sagt: Die Strategie, die wir testen und zeigten vielversprechende Ergebnisse war ein Eintrag mit einem Bollinger Band und ein Ausgang mit der gegenüberliegenden Bollinger Band, aber wir verwenden 3 Standard 8230 8230 Klla: Blast Kaufen Amp Pold mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie 8211 Besser System Trader 8230 Trading Aktien, Optionen, Futures und Forex bedeutet erhebliche Verlustrisiko und ist nicht für jedermann geeignet. Vergangene Performance ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Ergebnisse. AFL für Bollinger Band-Strategie können Sie versuchen, diese AFL. Mit diesem AFL finden Sie NR4 NR7 und Inside Tage mit BB. Wenn Sie NR Tage nicht benötigen. Löschen Sie einfach die Bedingungen in der Formel. Ihr Thread auf nifty Handel ist oben. RH - L NR7 falsch NR4 falsch m7 m4 idm7 idm4 idm 0 für (i 7 i lt BarCount i) wenn (Ri lt Ri - 1 UND Ri lt Ri -2 UND Ri lt Ri - 3 UND Ri lt Ri - 4 UND Ri lt (R1 - Ri und Ri - Ri - 3) UND NICHT NR7i) NR4i True m4i 1IDNR7 Innerhalb () NR7 IDNR4 Innerhalb () NR4 ID Innerhalb () idm7 IIf (IDNR7, 1, 0) idm4 IIf (IDNR4, 1, 0) if (IDNR7i IDNR7i - 1) idm7i idm7i idm7i - 1 if (IDNR4i IDNR4i - 1) idm4i idm4i idm4i - 1 if (NR7i NR7i - 1) M7i M7i M7i - 1 if (NR4i NR4i - 1) M4I M4I M4I - 1 if ( IDi IDi - 1) IDMI IDMI IDMI - 1 MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar Marker7 shapeDigit7 NR7Color colorBrightGreen Marker4 shapeDigit4 NR4Color colorLightOrange MarkerID shapeHollowCircle IDColor Coloryellow IDNR7Color colorBrightGreen IDNR4Color colorLightOrange MarkerDist L 0,995 IDNRDist H 1,03, wenn (Stand (quotactionquot) actionIndicator) N (Titel strFormat (quot, (IDNR7, quotquot) - Zeichen - (Rn) - Zeichen (Rn = 0, 0, 0, 0) WriteIf (IDNR4, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (idm4 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm4), 4), quotquot) quot IDNR4 quot, quotquot) WriteIf (NR 7 UND NICHT-ID, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (m7 gt 1, StrLeft (NmToStr (m4), 4), quotquot) NR4-Quotierung (NR4, NQ) (IDM, NL, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N) C, quotClosequot, colorLightGrey, stylebar) PlotShapes (IIf (IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (IDNR4 UND NICHT IDNR7, MarkerIDNR4, shapeNone), IDNR4Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (NR 7 PlotShapes (IIF (ID UND NOT NR7 UND NOT NR4, NR4Color, 0, MarkerDist) (M7 gt 0) OR (m4 gt 0) OR (idm gt 0) AddColumn (DateTime (), quotDATEquot, formatDateTime, colorDefault, colorDefault , 96) AddTextColumn (Name (), quotSYMBOLquot, 77, colorDefault, colorDefault, 120) AddColumn (R, quotRangequot, 6.2, colorDefault, colorDefault, 84) AddColumn (IIf (i. Tr., 48 i. Tr., 32), quotINSIDEquot, formatChar, Coloryellow , IIf (i. Tr., colorLightBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m4, 48 m4, 32), quotNR4quot, formatChar, Coloryellow, IIf (m4, Farbeblau, colorDefault)) AddColumn (IIf (m7, 48 m7, 32), quotNR7quot , formatChar, Coloryellow, IIf (m7, colorGreen, colorDefault)) SectionEnd () SECTIONBEGIN (quotBollinger Bandsquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Perioden Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1) Breite Param (quotWidthquot, 2 , 0, 10, 0,05) Farbe ParamColor (quotColorquot, colorCycle) Stil ParamStyle (quotStylequot) Plot (BBandTop (P, Perioden, Breite), quotBBTopquot ParamValues ​​(), Farbe, Stil) Plot (BBandBot (P, Perioden, Breite), quotBBBotquot ParamValues ​​(), Farbe, Stil) SectionEnd () SECTIONBEGIN (quotEMAquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Perioden Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1, 10) Grundstück (EMA (P, Perioden), DEFAULT (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) SECTIONEND () Re: AFL für Bollinger-Band-Strategie Das System ist sehr einfach. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass quotnearquot innerhalb von 1 der Bollinger-Bänder liegt, aber Sie können diesen Wert anpassen. Es ist anzumerken, dass die Anforderung eines Innen-Tages signifikant die Anzahl von Signalen verringert, die möglicherweise gut sind oder nicht. Sie können mit und ohne Inside () experimentieren. Hier ist die Systembeschreibung und Code (watch word wrap): Für longs: 1. Suchen Sie nach dem Währungspaar zu treffen oder kommen sehr nah an den unteren Bollinger schlagen. 2. Warten Sie auf die nächste Kerze und stellen Sie sicher, dass die nächste Kerze niedrig ist größer oder gleich der vorherigen Kerzen niedrig und dass die hohe ist auch kleiner als oder gleich wie die vorherigen Perioden hoch. Wenn ja, gehen Sie lange an der offenen der dritten Kerze. 3. Der erste Anschlag wird ein paar Kerne unterhalb der vorherigen Kerzen niedrig platziert. 4. Trail Stop auf einer Schlussbasis mit der 20-Periode SMA. Für Shorts: 1. Suchen Sie nach dem Währungspaar zu treffen oder kommen sehr nah an den oberen Bollinger schlagen. 2. Warten Sie auf die nächste Kerze und stellen Sie sicher, dass die nächste Kerze hoch ist, die kleiner oder gleich der vorherigen Kerze hoch ist und dass die niedrige ist auch größer als oder gleich wie die vorherigen Perioden niedrig. Wenn ja, gehen Sie kurz an der offenen der dritten Kerze. 3. Der anfängliche Anschlag wird einige Pips über den vorhergehenden Kerzen hoch gelegt. 4. Trail Stop auf einer Schlussbasis mit der 20-Periode SMA. (BbPeriod, sigma) bbb BBandBot (C, bbPeriod, sigma) in der Nähe von BBT, 99. bbPeriod Param (quotBB Periodquot, 20, 5, 50, 1) Bbt 1 quotnearquot in der NäheBBB 1.01 bbb 1 quotnearquot Kaufen IIf (Ref (L, -1) gt bbb UND Ref (L, -1) lt nearBBB UND Inside (), 1, Null) Inside () reduziert die Anzahl der Signale Short IIf (Ref (H, -1) gt nearBBT UND Inside (), 1, Null) Inside () reducess Anzahl der Signale Kaufen ExRem (Kaufen, Kurz) Kurz ExRem (Kurz, Kaufen) (Bbb, quotquot, colorWhite, styleThick) Zeichnung (bbt, quotquot, bbb, quotquot, barbbb) IIF (Kaufen, L, H), IIf (Kaufen, -20, -20)) Plot (Nearbbt, ColorFlex, ColorRed) PlotShapes (Kaufen Sie shapeUpArrow) (Nearbbb, quotnearBBBquot, colorRed, styleThick) in der Nähe der Grenze Plot (MA (C, 20), quotStopquot, colorBrightGreen, styleThick) Trailing stop Zuletzt bearbeitet von colion 29. März 2012 um 07:54 Uhr. Top 4 Bollinger Bands Trading Strategies Quoten sind Sie auf dieser Seite auf der Suche nach Bollinger-Band-Trading-Strategien gelandet. Geheimnisse, beste Bands zu bedienen oder mein Favorit - die Kunst der Bollinger Band Squeeze. Bevor Sie auf den Abschnitt mit dem Titel Bollinger-Band Trading-Strategien, die alle diese Themen und mehr lassen Sie mich zwei zusätzliche Ressourcen auf der Website, die von Wert für Sie sind zu teilen: (1) Trading Simulator (Sie müssen praktizieren, was Sie gelernt haben ) Und (2) Indikatoren Kategorie (Bestätigung Ihrer Bollinger-Band-Strategie mit einem anderen Indikator ist immer ein Plus). Bollinger Band Indicator Bollinger Bands sind eine sehr starke technische Indikator von John Bollinger erstellt. Einige Händler werden schwören, dass nur das Trading einer Bollinger-Bands-Strategie der Schlüssel zu ihren siegreichen Systemen ist. Bollinger-Bänder sind innerhalb und um die Preisstruktur einer Aktie gezogen. Es bietet relative Grenzen von Höhen und Tiefen. Der Crux des Bollinger-Band-Indikators basiert auf einem gleitenden Durchschnitt, der den Zwischen-Term-Trend der Aktie basierend auf dem Handelszeitrahmen definiert, auf dem Sie sie sehen. Diese Trendanzeige ist als Mittelband bekannt. Die meisten Chart-Anwendungen verwenden einen 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt für die Standard-Bollinger-Bands-Einstellungen. Die oberen und unteren Bänder sind dann ein Maß für die Volatilität auf der Oberseite und der Unterseite. Sie werden als zwei Standardabweichungen vom mittleren Band berechnet. Bollinger Bands Berechnung: Upper Band Mittleres Band 2 Standardabweichungen Mittelband 20 Periodenbewegungsdurchschnitt (die meisten Diagrammpakete verwenden den einfachen gleitenden Durchschnitt) Unterer Band Mittleres Band - 2 Standardabweichungen. Die folgende Tabelle zeigt die oberen und unteren Bänder für Bollinger-Bänder. Bollinger Band Trading Strategien Viele von Ihnen haben von traditionellen Mustern der technischen Analyse wie Doppel-Tops gehört. Doppelte Böden, aufsteigende Dreiecke, symmetrische Dreiecke. Kopf und Schultern oben oder unten, etc. Die Bollinger Bands Indikator können, dass zusätzliche Bit Feuerkraft zu Ihrer Analyse hinzuzufügen. Sie können Ihnen helfen zu verstehen, bestimmte Merkmale einer Aktie wie die hohe oder niedrige des Tages, unabhängig davon, ob die Aktie trends, oder auch wenn es flüchtig ist oder nicht. Bei Gelegenheit, wenn der Handel mit Bollinger-Bands, sehen Sie die Bands Coiling sehr eng, was die Aktie ist der Handel in einem engen Bereich zeigt. Dies ist der Auslöser für einen Preis Ausbruch oder Panne zu sehen. Viele Male beginnen große Rallyes von niedrigen Volatilitätsspannen. Wenn dies geschieht, wird sie als Gebäudeursache bezeichnet. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. 1 - Double Bottoms und Bollinger Bands Eine gemeinsame Bollinger-Band-Strategie beinhaltet eine doppelte Boden-Setup. Der Anfangsboden dieser Formation hat tendenziell ein starkes Volumen und einen scharfen Preisrückzug, der außerhalb des unteren Bollinger-Bandes schließt. Diese Arten von Bewegungen führen in der Regel zu einer so genannten automatischen Rallye. Das Hoch der automatischen Rallye tendiert dazu, als das erste Niveau des Widerstands in dem Grundbauprozess zu dienen, der auftritt, bevor der Vorrat bewegt sich höher. Nachdem die Rallye begonnen hat, versucht der Preis, die letzten Tiefstände neu zu testen, die eingestellt worden sind, um die Kraft des Kaufdrucks zu prüfen, der an diesem Boden kam. Viele Bollinger-Band-Techniker suchen für diese Retest-Bar in der unteren Band. Dies deutet darauf hin, dass der Abwärtsdruck in der Aktie nachgelassen hat und dass es jetzt eine Verschiebung von den Verkäufern zu den Käufern gibt. Beachten Sie auch die Lautstärke. Sie müssen es fallen fallen dramatisch. Unten ist ein Beispiel der doppelten Unterseite des unteren Bandes, die eine automatische Rallye erzeugt. Die Anlage war für die FSLR vom 30. Juni 2011. Die Aktie traf einen neuen Tiefpunkt mit einem 40-Drop-Verkehr von der letzten Schwung niedrig. Um nach oben Dinge aus, kämpfte der Kerl, um außerhalb der Bands zu schließen. Dies führte zu einem scharfen 12 Rallye in den nächsten zwei Tagen. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Umkehrungen mit Bollinger Bands Eine weitere einfache, aber effektive Trading-Methode ist Fading Aktien, wenn sie außerhalb der Bands gehen. Jetzt nehmen Sie einen Schritt weiter und wenden Sie ein wenig Candlestick-Analyse auf diese Strategie. Zum Beispiel, anstatt einen Bestand zu kürzen, während er über seine obere Bandgrenze aufgibt, warten Sie, um zu sehen, wie dieser Vorrat durchführt. Wenn sich die Aktie auflöst und dann nahe ihrem Tiefstand schließt und sich noch ganz außerhalb der Bollinger-Bänder befindet, ist dies oft ein guter Indikator dafür, dass die Aktie kurzfristig korrigieren wird. Sie können dann eine kurze Position mit drei Zielausgangsbereichen nehmen: (1) oberes Band, (2) mittleres Band oder (3) unteres Band. In der folgenden Chart-Beispiel, die Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktien (TNA) vom 29. Juni 2011 hatte eine schöne Lücke am Morgen außerhalb der Bands, aber geschlossen 1 Penny aus dem Tiefstpunkt. Wie Sie im Diagramm sehen können, sah der Kerzenhalter schrecklich aus. Der Vorrat schnell rollte und nahm einen fast 2 Tauchgang in weniger als 30 Minuten. Sehr rentabel für jeden Tag Trader. Bollinger Band Umkehrung 3 - Riding the Bands Der einzige größte Fehler, dass viele Bollinger Band Neulinge machen, ist, dass sie die Aktie verkaufen, wenn der Preis die obere Band berührt oder umgekehrt zu kaufen, wenn es das untere Band berührt. Bollinger selbst erklärte, dass eine Berührung des oberen Bandes oder unteren Bandes selbst nicht ein Bollinger-Band Signale von Kauf oder Verkauf darstellen. Ich habe nicht nur gesehen, aber ich habe auch diese Bollinger-Band-Strategie als Fortsetzung Handel gehandelt. Mit anderen technischen Indikatoren und Chart-Muster-Erkennung, können Sie tatsächlich den Handel in Richtung einer Aktie, die oberhalb oder unterhalb der oberen und unteren Band schließt. Werfen Sie einen Blick auf das Beispiel unten und beachten Sie die Verschärfung der Bollinger Bands direkt vor dem Breakout und zu meinem Punkt oben, eine Preisdurchdringung der Bands kann nicht allein als Grund für eine Bestandsaufnahme oder verkaufen. Beachten Sie, wie die Lautstärke explodierte auf, dass Breakout und der Preis begann, außerhalb der Bands Trend. Diese können sehr profitabel Setups. BSC Bollinger Band Beispiel Ich möchte das Mittelband wieder berühren. Das mittlere Band wird als ein einfacher gleitender Durchschnitt von 20 Perioden als Standard in vielen Diagrammanwendungen gesetzt. Jeder Vorrat ist unterschiedlich und einige respektieren die 20 Periode und einige werden nicht. In einigen Fällen müssen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt auf eine Zahl ändern, die der Bestand respektiert. Dies ist Kurvenanpassung, aber wir wollen die Chancen zu unseren Gunsten setzen. Sie können diese Zeile verwenden, um Bereiche der Unterstützung auf Pullbacks zu repräsentieren, wenn der Bestand die Bänder fährt. Sie können sogar eine zusätzliche Position in der Aktie mit dieser Technik hinzuzufügen. Umgekehrt zeigt das Ausbleiben der Beschleunigung des Vorrates außerhalb der Bollinger-Bänder eine Schwächung der Festigkeit des Vorrats an. Dies wäre eine gute Zeit, darüber nachzudenken, Skalierung aus einer Position oder ganz aus. Darüber hinaus sollten wir für höhere Höhen und höhere Tiefs zu suchen, wie wir die Bollinger Bands fahren. 4 - Bollinger Band Squeeze Eine andere Bollinger Bands Trading-Strategie ist es, die Einleitung eines bevorstehenden Squeeze zu beurteilen. Er hat einen Indikator als Bandbreite bekannt. Diese Bollinger-Bandbreite-Formel ist einfach (oberer Bollinger-Bandwert - niedrigerer Bollinger-Bandwert) mittlerer Bollinger-Bandwert (einfacher gleitender Durchschnitt). Die Idee, mit täglichen Diagrammen, ist, dass, wenn der Indikator seinen niedrigsten Stand in 6 Monaten erreicht, können Sie erwarten, dass die Volatilität zu erhöhen. Dies geht zurück auf die Verschärfung der Bands, die ich oben erwähnt habe. Diese Art der Quetschwirkung des Bollingerbandindikators erweckt einen großen Zug. Sie können zusätzliche Indikatoren wie Volumenerweiterung verwenden, oder ist der Akkumulationsverteilungsindikator aufgedreht, oder ist die Preisspanne an den Tage niedrig? Diese zusätzlichen Hinweise geben mehr Beweise für ein mögliches Bollinger-Band-Squeeze. Wir müssen eine Grenze aber beim Handel ein Bollinger Band Squeeze haben, weil diese Arten von Setups Kopf-fake die besten von uns. Beachten Sie oben in der BSC-Chart, wie die bollinger Preis auf die Eröffnung von 926 erweitert. Es sofort umgekehrt und alle Breakout-Trader wurden Kopf gefälscht. Sie müssen nicht jeden Penny aus einem Handel zu quetschen. Warten Sie auf eine Bestätigung der Ausbruch und dann gehen mit ihm. Wenn Sie Recht haben, wird es viel weiter in Ihre Richtung gehen. Beachten Sie, wie der Preis und das Volumen bei der Annäherung an den Kopf gefälschte Highs (gelbe Linie) brach. Um den Punkt des Wartens auf die Bestätigung, werfen wir einen Blick darauf, wie die Macht eines Bollinger Band Squeeze zu unserem Vorteil nutzen. Unten ist eine 5-minütige Tabelle der Forschung in Motion Limited (RIMM) vom 17. Juni 2011. Beachten Sie, wie bis zur Morgenlücke die Bands waren extrem eng. Tight Bollinger Bands Nun einige Händler können die grundlegenden Handel Ansatz der Shorting der Aktie auf der offenen mit der Annahme, dass die Menge an Energie, die während der Dichtigkeit der Bänder entwickelt wird den Bestand tragen viel niedriger. Ein anderer Ansatz ist, auf die Bestätigung dieses Glaubens zu warten. Also, der Weg, um diese Art von Setup zu behandeln ist (1) warten, bis der Leuchter wieder in die Bollinger Bands kommen und (2) stellen Sie sicher, dass es ein paar innen Stangen, die nicht brechen die unteren der ersten Bar und (3) kurz auf den Bruch des Tiefs des ersten Leuchters. Basierend auf der Lektüre dieser drei Anforderungen können Sie sich vorstellen, dies geschieht nicht sehr oft auf dem Markt, aber wenn es seine etwas anderes macht. Die folgende Grafik zeigt diesen Ansatz. Bollinger Bands Gap Down-Strategie Nun können Sie einen Blick auf die gleiche Art von Setup. Sondern auf der langen Seite. Unten ist ein Schnappschuss von Google vom 26. April 2011. Beachten Sie, wie GOOG gapped über die obere Band auf dem offenen, hatte eine kleine Retracement zurück innerhalb der Bands, dann später überschritten die Höhe des ersten Kerzenständer. Diese Art von Setups kann wirklich beweisen, wenn sie am Ende Reiten der Bands. Bollinger Bands Gap Up Strategie Fazit Dies sind ein paar der großen Methoden für den Handel Bollinger Bands. Ich bin nicht ein, viele Indikatoren auf meinen Diagrammen wegen des überfüllten Gefühls zu benutzen, das ich erhalte. Ich halte Preis, Volumen und Bollinger Bands auf dem Chart. Halte es einfach. Wenn Sie die Notwendigkeit, zusätzliche Indikatoren hinzuzufügen, um Ihre Analyse zu bestätigen, stellen Sie sicher, testen Sie es gründlich im Voraus, um alle Trades auf. Verwandte Post7. Grundlegende Indikatoren - RSI, Stochastik, MACD und Bollinger-Bänder 7.1 Relative Stärke Index (RSI): Entwickelt J. Welles Wilder, der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und die Änderung der Preisbewegungen misst. RSI schwankt zwischen Null und 100. Traditionell und nach Wilder ist RSI als überkauft betrachtet, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Signale können auch durch die Suche nach Divergenzen, Ausfall Schaukeln und Mittellinienübergänge erzeugt werden. RSI kann auch verwendet werden, um die allgemeine Tendenz zu identifizieren. RSI ist ein extrem populärer Momentumindikator, der in einer Anzahl von Artikeln, von Interviews und von Büchern über den Jahren gekennzeichnet wurde. Insbesondere das Konstanz-Browns-Buch, Technical Analysis for the Trading Professional, zeichnet das Konzept der Bullenmarkt - und Bärenmarktbereiche für RSI auf. Andrew Cardwell, Browns RSI Mentor, führte positive und negative Umkehrungen für RSI. Darüber hinaus wandte Cardwell den Begriff der Divergenz, buchstäblich und bildlich, auf den Kopf. Wilder verfügt über RSI in seinem Buch von 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Dieses Buch enthält auch den Parabolischen SAR, den Durchschnittlichen True Range und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computeralter, Wilders Indikatoren haben den Test der Zeit gestanden und bleiben äußerst beliebt. Lesen Sie den ganzen Artikel unter. Stockcharts 7.1.1 RSI-Berechnung Zur Vereinfachung der Berechnungserklärung wurde das RSI in seine grundlegenden Komponenten aufgeteilt: RS. Durchschnittlicher Gewinn und mittlerer Verlust. Diese RSI-Berechnung basiert auf 14 Perioden, was der Standard ist, den Wilder in seinem Buch vorgeschlagen hat. Verluste werden als positive Werte, nicht negative Werte ausgedrückt. Die ersten Berechnungen für durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust sind einfache 14 Periodendurchschnitte. Erste Durchschnittsgewinnsumme der Gewinne in den letzten 14 Perioden 14. Erster Durchschnittsverlust Summe der Verluste in den letzten 14 Perioden 14 Die zweiten und nachfolgenden Berechnungen basieren auf den vorherigen Durchschnittswerten und dem aktuellen Gewinnverlust: Durchschnittlicher Gewinn (vorheriger Durchschnittsgewinn ) X 13 aktueller Gewinn 14. Durchschnittlicher Verlust (früherer Durchschnittsverlust) x 13 aktueller Verlust 14. Der vorherige Wert plus der aktuelle Wert ist eine Glättungsmethode, die derjenigen ähnlich ist, die in der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass die RSI-Werte genauer werden, wenn sich die Berechnungsperiode verlängert. SharpCharts verwendet mindestens 250 Datenpunkte vor dem Startdatum eines Diagramms (vorausgesetzt, dass viele Daten vorhanden sind) bei der Berechnung seiner RSI-Werte. Um genau unsere RSI-Zahlen zu replizieren, benötigt eine Formel mindestens 250 Datenpunkte. Wilders Formel normalisiert RS und verwandelt sie in einen Oszillator, der zwischen 0 und 100 schwankt. Tatsächlich sieht ein Plot von RS genauso aus wie ein Plot des RSI . Der Normalisierungsschritt macht es leichter, Extreme zu identifizieren, da RSI gebunden ist. RSI ist 0, wenn die mittlere Verstärkung gleich Null ist. Unter der Annahme einer 14-Periode RSI, ein Null-RSI-Wert bedeutet, dass die Preise sinken alle 14 Perioden. Es gab keine Gewinne zu messen. RSI ist 100, wenn der mittlere Verlust gleich Null ist. Dies bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden verschoben. Es gab keine Verluste zu messen. Heres ein Excel Spreadsheet, die den Beginn einer RSI-Berechnung in Aktion zeigt. Hinweis: Der Glättungsvorgang wirkt sich auf RSI-Werte aus. Die RS-Werte werden nach der ersten Berechnung geglättet. Durchschnittlicher Verlust entspricht der Summe der Verluste dividiert durch 14 für die erste Berechnung. Nachfolgende Berechnungen multiplizieren den vorherigen Wert mit 13, addieren den letzten Wert und teilen dann die Gesamtsumme mit 14. Dies erzeugt einen Glättungseffekt. Das gleiche gilt für Durchschnittsgewinn. Aufgrund dieser Glättung können sich die RSI-Werte je nach Berechnungszeitraum unterscheiden. 250 Perioden ermöglichen mehr Glättung als 30 Perioden und dies wird sich leicht auf RSI-Werte. Stockcharts geht 250-Tage zurück, wenn möglich. Wenn der mittlere Verlust gleich Null ist, tritt für RS eine Division durch Null-Situation auf, und RSI wird per Definition auf 100 gesetzt. Ähnlich ist RSI gleich 0, wenn die mittlere Verstärkung gleich Null ist. Die Standard-Rückblickperiode für RSI ist 14, aber diese kann verringert werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder erhöht, um die Empfindlichkeit zu verringern. 10-Tage-RSI ist eher zu überkaufen oder überverkauft Ebenen als 20-Tage-RSI zu erreichen. Die Rückblickparameter hängen auch von einer Volatilität der Sicherheit ab. 14-Tage-RSI für den Internet-Händler Amazon (AMZN) wird eher überkauft werden oder überverkauft als 14-Tage-RSI für Duke Energy (DUK), ein Dienstprogramm. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Diese traditionellen Ebenen können auch angepasst werden, um besser auf die Sicherheit oder analytische Anforderungen. Eine Erhöhung des überkauften Wertes auf 80 oder eine Senkung des Überverkaufs auf 20 verringert die Anzahl der überbeanspruchten Überbrückungswerte. Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Perioden-RSI, um nach überkauften Messwerten über 80 zu suchen und die Messwerte unter 20 zu überschreiben. 7.1.2 Mehr über RSI und ihre Verwendung im Handel Lesen Sie mehr auf RSI im ursprünglichen Artikel auf stockcharts einschließlich der folgenden Themen: Überkauft - Verschoben Divergenzen und Ausfall Swings RSI ist ein vielseitiger Impuls-Oszillator, der den Test der Zeit stand. Trotz der Veränderungen der Volatilität und der Märkte im Laufe der Jahre ist RSI auch heute noch so wichtig wie in Wilders Tagen. Während Wilders ursprüngliche Interpretationen nützlich für das Verständnis des Indikators sind, nimmt die Arbeit von Brown und Cardwell RSI Interpretation auf eine neue Ebene. Die Anpassung an diese Ebene bedarf einiger Überlegungen seitens der traditionell geschulten Chartisten. Wilder betrachtet überkaufte Bedingungen reif für eine Umkehrung, aber überkauft kann auch ein Zeichen der Stärke sein. Bearish Divergenzen immer noch einige gute verkaufen Signale, aber Chartisten müssen vorsichtig sein in starken Trends, wenn bearish Divergenzen sind eigentlich normal. Obwohl der Begriff der positiven und negativen Umkehrungen die Wilders-Interpretation zu untergraben scheinen mag, ist die Logik sinnvoll, und Wilder würde den Wert einer stärkeren Betonung der Preisaktion kaum zurückweisen. Positive und negative Umkehrungen setzen Preis-Aktion der zugrunde liegenden Sicherheit zuerst und die Indikator-Sekunde, die ist, wie es sein sollte. Bearish und bullish Divergenzen setzen die Indikator erste und Preis Aktion zweite. Durch die stärkere Betonung der Preiswirkung fordert das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen unser Denken in Richtung Schwingungsoszillatoren heraus. 7.1.3 Ein innovativer RSI-Indikator Siehe die Nifty Futures Chart unten und den normalen RSI und eine geglättete RSI Compound Indikator darauf. Der geglättete RSI-Indikator besteht aus einer fünfperiodischen EMA von RSI (7), RSI (14) und RSI (21). Eine Wolke-Anzeige von glattem RSI (14) und glattem RSI (21) wird gezeigt, während smmoth RSI (7) als Signalleitung wirkt. Auf der anderen Seite der normale RSI (14) neigt dazu, eine ruckartige Bewegung zusammen mit dem Preis zu geben. Sie können den reibungslosen RSI-Indikator effektiv nutzen, um in den Trendmärkten zu handeln, wie in dem gezeigten Beispiel. Nicht verwenden, wenn RSI ist in der Nähe von 50 und ist fast horizontal. Der Amibroker AFL für dieses Kennzeichen wird ebenfalls unten angezeigt. Der Amibroker AFL für die oben genannten Indikatoren wird hier veröffentlicht. Es hat einen Parameter zu unterdrücken oder zeigen die buysell Signale, so dass Sie die RSI-Diagramm selbst als auch verwenden können. 7.2 Stochastik Der Stochastische Oszillator, der von George C. Lane in den späten 1950er Jahren entwickelt wurde, ist ein Momentum-Indikator, der die Position des Nahbereichs relativ zum Hoch-Tief-Bereich über eine festgelegte Anzahl von Perioden zeigt. Einem Interview mit Lane zufolge folgt der Stochastische Oszillator nicht dem Preis, er folgt nicht dem Volumen oder so ähnlich. Sie folgt der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises. In der Regel ändert der Impuls seine Richtung vor dem Preis. Als solche können bullische und bärische Divergenzen in dem stochastischen Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorzusehen. Dies war das erste und wichtigste Signal, das Lane identifizierte. Lane verwendete auch diesen Oszillator, um Stier und Bärenaufbauten zu identifizieren, um eine zukünftige Umkehr vorwegzunehmen. Weil der stochastische Oszillator Bereichsgebunden ist, ist er auch nützlich, um überkaufte und überverkaufte Pegel zu identifizieren. Die Standardeinstellung für den Stochastischen Oszillator ist 14 Perioden, die Tage, Wochen, Monate oder ein Intraday-Zeitrahmen sein können. Ein 14-Perioden-K würde das letzte Schließen, das höchste Hoch über den letzten 14 Perioden und das niedrigste Tief in den letzten 14 Perioden verwenden. D ist ein 3-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt von K. Diese Linie wird neben K aufgetragen, um als Signal - oder Triggerleitung zu fungieren. Lesen Sie den vollständigen Artikel bei StockCharts, der auch die volle Gutschrift für dieses Material hat. 7.2.1 Interpretation Der Stochastische Oszillator misst den Pegel des Nahbereichs relativ zum Hoch-Tief-Bereich über einen vorgegebenen Zeitraum. Es sei angenommen, daß das höchste Maximum gleich 110 ist, das niedrigste Tief gleich 100 und das Schließen gleich 108 ist. Der High-Low-Bereich ist 10, was der Nenner in der K-Formel ist. Der kleinste untere Wert ist gleich 8, der Zähler. 8 geteilt durch 10 gleich .80 oder 80. Multiplizieren Sie diese Zahl mit 100, um zu finden, dass K K gleich 30 wäre, wenn das Schließen bei 103 (.30 x 100) war. Der stochastische Oszillator ist oberhalb von 50, wenn das Schließen in der oberen Hälfte des Bereichs liegt und unterhalb 50, wenn das Schließen in der unteren Hälfte liegt. Niedrige Messwerte (unter 20) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines niedrigen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Hohe Messwerte (über 80) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines hohen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Das IBM Beispiel oben zeigt drei 14-Tage-Bereiche (gelbe Bereiche) mit dem Schlusskurs am Ende der Periode (rot gepunktete Linie). Der Stochastische Oszillator entspricht 91, wenn das Schließen an der Spitze des Bereichs war. Der Stochastische Oszillator entspricht 15, wenn das Schließen nahe dem unteren Bereich des Bereichs war. Die Schließung entspricht 57, wenn die Schließung in der Mitte des Bereichs war. Während Momentum-Oszillatoren für Handelsbereiche am besten geeignet sind, können sie auch bei Wertpapieren verwendet werden, die einen Trend aufweisen, sofern der Trend ein Zickzack-Format annimmt. Pullbacks sind Teil von Aufwärtstrends, die Zickzack höher. Bounces sind Teil der Abwärtstrends, die Zickzack niedriger. In dieser Hinsicht kann der Stochastische Oszillator genutzt werden, um Chancen im Einklang mit dem größeren Trend zu identifizieren. Der Indikator kann auch verwendet werden, um Wendungen in der Nähe von Unterstützung oder Widerstand zu identifizieren. Sollte ein Sicherheits-Handel in der Nähe von Unterstützung mit einem überverkauft Stochastic-Oszillator, für eine Pause über 20 suchen, um einen Aufschwung und erfolgreichen Support-Test signalisieren. Umgekehrt, sollte eine Sicherheit Handel in der Nähe Widerstand mit einem überkauften stochastischen Oszillator, für eine Pause unter 80 suchen, um einen Abschwung und Widerstand Ausfall zu signalisieren. Die Einstellungen am Stochastischen Oszillator hängen von persönlichen Vorlieben, Handelsstil und Zeitrahmen ab. Eine kürzere Rückblickperiode erzeugt einen choppigen Oszillator mit vielen überkauften und überverkauften Messwerten. Eine längere Rückblickperiode liefert einen glatteren Oszillator mit weniger überkauften und überverkauften Messwerten. Wie alle technischen Indikatoren ist es wichtig, den Stochastischen Oszillator in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen zu verwenden. Volumen, Unterstützungswiderstand und Ausbrüche können verwendet werden, um Signale zu bestätigen oder zu widerlegen, die durch den stochastischen Oszillator erzeugt werden. Lesen Sie den vollständigen Artikel bei StockCharts, der auch die volle Gutschrift für dieses Material hat. Lesen Sie mehr über Glättung, überkauft und überverkauft Bedingungen und bullbear Setups gibt. 7.2.2 Smoothened Stochastics AFL Im Folgenden wird die geglättete Stochastik AFL beschrieben, die ein guter Ersatz für die Standard-Amibroker-Anzeige ist. 7.3 Moving Average Convergence Divergence Indicator In den späten siebziger Jahren von Gerald Appel entwickelt, ist die Moving Average Convergence Divergence (MACD) eine der einfachsten und effektivsten Impulsindikatoren. Die MACD wendet zwei Trend-folgende Indikatoren, gleitende Durchschnitte. In einen Impuls-Oszillator durch Subtrahieren des längeren gleitenden Mittelwertes von dem kürzeren gleitenden Durchschnitt. Damit bietet das MACD das Beste aus beiden Welten: Trendfolgen und Dynamik. Die MACD schwankt oberhalb und unterhalb der Nulllinie, wenn die sich bewegenden Mittelwerte konvergieren, kreuzen und divergieren. Trader können für Signalleitungsübergänge, Mittellinienübergänge und Divergenzen suchen, um Signale zu erzeugen. Da der MACD unbegrenzt ist, ist er nicht besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Hinweis: MACD kann entweder als MAC-DEE oder M-A-C-D ausgesprochen werden. Hier ist ein Beispiel-Chart mit dem MACD-Indikator im unteren Bereich: Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels auf StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Materialien in diesem Unterabschnitt geht. 7.3.1 Interpretation Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem MACD um die Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Mittelwerte. Konvergenz tritt auf, wenn die sich bewegenden Mittelwerte sich aufeinander zu bewegen. Divergenz tritt auf, wenn sich die sich bewegenden Mittelwerte voneinander weg bewegen. Der kürzere gleitende Durchschnitt (12 Tage) ist schneller und für die meisten MACD-Bewegungen verantwortlich. Der längere bewegte Durchschnitt (26 Tage) ist langsamer und weniger reaktiv gegenüber Kursveränderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Die MACD-Linie oszilliert oberhalb und unterhalb der Nulllinie, die auch als Mittellinie bekannt ist. Diese Übergänge signalisieren, dass die 12-Tage-EMA die 26-Tage-EMA überschritten hat. Die Richtung hängt natürlich von der Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes ab. Positiver MACD zeigt, dass die 12-Tage-EMA über dem 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte steigen, wenn die kürzere EMA von der längeren EMA weiter abweicht. Dies bedeutet, dass der Aufwärtsdruck zunimmt. Negative MACD-Werte zeigen, dass die 12-Tage-EMA unterhalb der 26-Tage-EMA liegt. Negative Werte steigen, wenn die kürzere EMA weiter unterhalb der längeren EMA abweicht. Das bedeutet, dass die Abwärtsbewegung zunimmt. Im obigen Beispiel zeigt der gelbe Bereich die MACD-Linie im negativen Bereich an, da die 12-Tage-EMA unterhalb der 26-Tage-EMA abläuft. Das erste Kreuz trat Ende September auf (schwarzer Pfeil) und der MACD zog weiter in das negative Gebiet, da sich die 12-tägige EMA von der 26-tägigen EMA weiter entfernte. Der orange Bereich markiert eine Periode positiver MACD-Werte, dh, wenn die 12-Tage-EMA über dem 26-Tage-EMA lag. Beachten Sie, dass die MACD-Linie während dieser Zeitspanne (rot gestrichelte Linie) unter 1 blieb. Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen dem 12-Tage-EMA und dem 26-Tage-EMA weniger als 1 Punkt betrug, was kein großer Unterschied ist. Die MACD-Anzeige ist besonders, weil sie Momentum und Trend in einer Anzeige zusammenbringt. Diese einzigartige Mischung aus Trend und Dynamik kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden. Die Standardeinstellung für MACD ist die Differenz zwischen den 12 und 26 Perioden-EMAs. Chartisten auf der Suche nach mehr Sensibilität können versuchen, einen kürzeren kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und eine längere langfristig gleitenden Durchschnitt. MACD (5,35,5) ist empfindlicher als MACD (12,26,9) und könnte für wöchentliche Charts besser geeignet sein. Chartisten, die weniger Sensibilität suchen, können die Verlängerung der gleitenden Mittelwerte berücksichtigen. Eine weniger empfindliche MACD oszilliert immer noch über Null, aber die Mittellinienübergänge und Signalleitungsübergänge sind weniger häufig. Der MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauften Ebenen. Obwohl es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch überkauft oder überverkauft sind, besitzt der MACD keine obere oder untere Grenze, um seine Bewegung zu binden. Während scharfer Züge kann sich der MACD weiter über seine historischen Extreme hinaus erstrecken. Schließlich sei daran erinnert, dass die MACD-Linie unter Verwendung der tatsächlichen Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten berechnet wird. Dies bedeutet, dass MACD-Werte vom Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers abhängig sind. Die MACD-Werte für 20 Bestände können im Bereich von -1,5 bis 1,5 liegen, während die MACD-Werte für 100 von -10 bis 10 reichen. Es ist nicht möglich, MACD-Werte für eine Gruppe von Wertpapieren mit unterschiedlichen Preisen zu vergleichen. Wenn Sie Impulsmessungen vergleichen wollen, sollten Sie den Prozentsatz-Oszillator (PPO) verwenden. Statt der MACD. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels auf StockCharts, denen auch ganze Kredit für die Definitionen in diesem Abschnitt geht. Beachten Sie insbesondere die Crossover - und Histogramm-Interpretationen für Ihre Handelssysteme. Zusätzliche Verweise: (klicken Sie auf jeden Verweis) Nachstehend ist eine visuell erfreuliche Version des MACD-Indikator, die Benutzer in ihren eigenen Diagrammen verwenden können. 7.4 Bollinger-Bänder Entwickelt von John Bollinger sind Bollinger-Banden Volatilitätsbänder, die oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts platziert sind. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Was einen Volatilitätsanstieg ändert und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität sinkt und die Volatilität sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bänder bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger-Bänder verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da ein einfacher gleitender Durchschnitt auch in der Standardabweichungsformel verwendet wird. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Ändern der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung des gleitenden Durchschnittszeitraums würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Bollinger-Banden reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilität mit den oberen Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung außerhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bänder nicht als eigenständiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels auf StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Materialien in diesem Unterabschnitt geht. Zusätzliche Referenzen und Video-Links (klicken Sie auf jeden Link): Wünschen Sie weitere Informationen. Setzen Sie sich mit uns über das Kontaktformular in Verbindung. (Klick hier )